На главнуюПисьмоКарта сайтаКризис: история, приметы, мнения и прогнозы экспертов.


Анализ финансовых показателей банков
Список банков в РФ
Банковский кризис


 




 
 
Banklist - Новости банков - Обзор по работе Механической Торговой Системы «БКС-Кибернетик» за октябрь 2008
Росавтобанк

Обзор по работе Механической Торговой Системы «БКС-Кибернетик» за октябрь 2008



14.11.2008

Октябрь стал одним из наихудших месяцев в истории мировых фондовых рынков. Большую часть месяца основные индексы показывали стремительное падение, и только в последние дни месяца мы наблюдали взлет котировок – рост проходил на фоне завершавшегося предвыборного ралли в США. Месяц сопровождался крайне высокой волатильностью и большими «гэпами» на открытии торгов.


Напомним, что на фоне непрекращающегося падения ФСФР приняло решение запретить открытие маржинальных коротких позиций («шортов») до особого распоряжения. Запрет «шортов» сказался на работе «БКС-Кибернетика». В предыдущие месяцы система успешно адаптировалась к падающему рынку и реализовывала успешную торговлю. Но запрет шортов в разы уменьшил количество возможных успешных сделок, и, по сути, заставил систему играть против падающего рынка, имея возможность только покупать.


Результаты работы системы в октябре 2008 года

Компания (Тикер) Стратегия «Трейдер» Стратегия «Спекулянт» Стратегия «Buy & Hold»
ОАО «Северсталь» (CHMF) 6,2% -15,0% -66,9%
ОАО «Газпром» (GAZP) -3,8% -2,7% -32,6%
ОАО «ГМК «Норильский Никель» (GMKN) -7,3% 6,8% -22,1%
ОАО «МТС» (MTSI) -6,8% -1,8% -40,1%
ОАО «Полюс Золото» (PLZL) 13,4% -7,3% -23,6%
ОАО «Роснефть» (ROSN) -4,1% -13,4% -27,9%
ОАО «Сбербанк» (SBER) -21,0% -23,3% -36,4%
ОАО «ГазпромНефть» (SIBN) -12,6% -18,1% -44,1%
ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGS) 4,7% 17,2% 30,2%
ОАО «Татнефть» (TATN) -3,2% 22,8% -55,0%
ОАО «УралСвязьИнформ» (URSI) -5,9% -1,4% -22,9%


По данным с 01.10.2008 г. по 31.10.2008 г.


Из ценных бумаг, по которым «БКС-Кибернетик» отработал в этом месяце наилучшим образом, мы отметим акции «Сургутнефтегаза». Обе стратегии завершили месяц в плюсе. Более того, по стратегии «Спекулянт» все рекомендованные в течение месяца сделки оказались прибыльными. Также можно отметить стратегию «Спекулянт» по акциям «Татнефти», которая в октябре показала наилучший результат, прибавив 22,8%. Из семи сделок пять были прибыльные. Рекомендации по «Полюс Золото» по стратегии «Трейдер» также показали хороший результат. Всего по итогам месяца положительный итог показали шесть стратегий.


Из стратегий, которые в этом месяце показали наихудший результат, стоит выделить стратегии по бумагам «Сбербанка» и «Газпромнефти». Но стоит отметить, что основные убытки по этим бумагам было допущены одной сделкой, которая была открыта 03 октября и закрыта 06 октября. Причиной столь серьезной просадки стал огромный «гэп» на открытии торгов 6 октбяря, который был спровоцирован чрезвычайно негативным закрытием американских индексов накануне. Потери по «Сбербанку» на этой сделке составили 20%. открытая 3 октября сделка по этой бумаге по итогам торгового дня показывала +5%, но с открытия следующего торгового дня получила минус в 20%. Убыток стратегии по «ГазпромНефти» случился так же как и в случае со «Сбербанком», в эти же дни. Потери на «гэпе» здесь составили 10%.


Такие ситуации относятся к нерыночным, система не может предсказывать такое развитие событий. Но мы видим, что «БКС-Кибернетик» адаптируется к резко изменившимся условиям и старается больше работать внутри дня, тем самым минимизируя риски потерь на «гэпах».

Так или иначе, нам хотелось бы отметить, что даже те стратегии, что оказались в отрицательной зоне, показывают результаты по итогам месяца гораздо лучшие, чем простая стратегия «купи и держи».


Рекомендация «БКС-Кибернетик»:


Советуем вам выбирать для торговли не одну-две любимые бумаги, а формировать более диверсифицированные торговые портфели для снижения рисков.
Лучше меньше заработать, чем больше потерять!

Успешной торговли!
Разработчики «БКС-Кибернетик».



Кризис в России 2008-2009: история, приметы, мнения и прогнозы экспертов
на начальную - карта сайта - письмо - контакты