Banklist - Новости банков - Обзор по работе Механической Торговой Системы «БКС-Кибернетик» за октябрь 2008
Обзор по работе Механической Торговой Системы «БКС-Кибернетик» за октябрь 2008
14.11.2008
Октябрь стал одним из наихудших месяцев в истории мировых фондовых рынков. Большую часть месяца основные индексы показывали стремительное падение, и только в последние дни месяца мы наблюдали взлет котировок – рост проходил на фоне завершавшегося предвыборного ралли в США. Месяц сопровождался крайне высокой волатильностью и большими «гэпами» на открытии торгов.
Напомним, что на фоне непрекращающегося падения ФСФР приняло решение запретить открытие маржинальных коротких позиций («шортов») до особого распоряжения. Запрет «шортов» сказался на работе «БКС-Кибернетика». В предыдущие месяцы система успешно адаптировалась к падающему рынку и реализовывала успешную торговлю. Но запрет шортов в разы уменьшил количество возможных успешных сделок, и, по сути, заставил систему играть против падающего рынка, имея возможность только покупать.
Результаты работы системы в октябре 2008 года
Компания (Тикер) Стратегия «Трейдер» Стратегия «Спекулянт» Стратегия «Buy & Hold» ОАО «Северсталь» (CHMF) 6,2%-15,0% -66,9% ОАО «Газпром» (GAZP) -3,8%-2,7% -32,6% ОАО «ГМК «Норильский Никель» (GMKN) -7,3%6,8% -22,1% ОАО «МТС» (MTSI) -6,8%-1,8% -40,1% ОАО «Полюс Золото» (PLZL) 13,4%-7,3% -23,6% ОАО «Роснефть» (ROSN) -4,1%-13,4% -27,9% ОАО «Сбербанк» (SBER) -21,0%-23,3% -36,4% ОАО «ГазпромНефть» (SIBN) -12,6%-18,1% -44,1% ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGS) 4,7%17,2% 30,2% ОАО «Татнефть» (TATN) -3,2%22,8% -55,0% ОАО «УралСвязьИнформ» (URSI) -5,9%-1,4% -22,9%
По данным с 01.10.2008 г. по 31.10.2008 г.
Из ценных бумаг, по которым «БКС-Кибернетик» отработал в этом месяце наилучшим образом, мы отметим акции «Сургутнефтегаза». Обе стратегии завершили месяц в плюсе. Более того, по стратегии «Спекулянт» все рекомендованные в течение месяца сделки оказались прибыльными. Также можно отметить стратегию «Спекулянт» по акциям «Татнефти», которая в октябре показала наилучший результат, прибавив 22,8%. Из семи сделок пять были прибыльные. Рекомендации по «Полюс Золото» по стратегии «Трейдер» также показали хороший результат. Всего по итогам месяца положительный итог показали шесть стратегий.
Из стратегий, которые в этом месяце показали наихудший результат, стоит выделить стратегии по бумагам «Сбербанка» и «Газпромнефти». Но стоит отметить, что основные убытки по этим бумагам было допущены одной сделкой, которая была открыта 03 октября и закрыта 06 октября. Причиной столь серьезной просадки стал огромный «гэп» на открытии торгов 6 октбяря, который был спровоцирован чрезвычайно негативным закрытием американских индексов накануне. Потери по «Сбербанку» на этой сделке составили 20%. открытая 3 октября сделка по этой бумаге по итогам торгового дня показывала +5%, но с открытия следующего торгового дня получила минус в 20%. Убыток стратегии по «ГазпромНефти» случился так же как и в случае со «Сбербанком», в эти же дни. Потери на «гэпе» здесь составили 10%.
Такие ситуации относятся к нерыночным, система не может предсказывать такое развитие событий. Но мы видим, что «БКС-Кибернетик» адаптируется к резко изменившимся условиям и старается больше работать внутри дня, тем самым минимизируя риски потерь на «гэпах».
Так или иначе, нам хотелось бы отметить, что даже те стратегии, что оказались в отрицательной зоне, показывают результаты по итогам месяца гораздо лучшие, чем простая стратегия «купи и держи».
Рекомендация «БКС-Кибернетик»:
Советуем вам выбирать для торговли не одну-две любимые бумаги, а формировать более диверсифицированные торговые портфели для снижения рисков. Лучше меньше заработать, чем больше потерять!
