Banklist - Новости банков - Презентация новых технологических возможностей на срочном рынке РТС FORTS
Презентация новых технологических возможностей на срочном рынке РТС FORTS
22.04.2010
Презентация новых технологических возможностей на срочном рынке РТС FORTSОАО "Фондовая биржа РТС" приглашает вас на презентацию новых технологических возможностей на срочном рынке РТС.
В рамках мероприятия будут детально рассмотрены новые принципы расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения по инструментам, котируемым в иностранной валюте, а также межконтрактные спреды по контрактам на Индекс РТС и Индекс RTS Standard.
Благодаря усовершенствованию принципов расчета, перед участниками торгов открываются новые возможности при работе с контрактами на Индекс РТС, драгоценные металлы, нефть, валюту. Увеличивается точность хеджирования, что позволяет идеально управлять своей позицией.
Введение межконтрактных спрэдов наряду с модернизацией методики определения курса доллара США делает арбитражные операции на индексных контрактах более эффективными.
Программа:
16.00 - 16.20
Приветственное слово Роман Горюнов, Председатель Правления ОАО "РТС"
16.20 – 17.00
Модернизация принципов расчётов по контрактам, номинированным в иностранной валюте. Индекс РТС, драгоценные металлы, нефть, иностранная валюта Евгений Сердюков, Директор Департамента срочного рынка ОАО "РТС"
17.00 – 17.40
Изменения методики определения курса доллара, применяемого на FORTS в расчетах
Обзор текущей системы расчета ВМ по долларовым контрактам
Новая система расчета ВМ
Расчет текущего курса
Особенности расчета:
Риски
Вариационная маржа
Текущая вариационная маржа
Технические изменения
Примеры хеджирования
Павел Чурко, риск-менеджер ОАО "РТС"
17.40 – 18.00
Введение межконтрактных спрэдов Павел Чурко, риск-менеджер ОАО "РТС"
18.00 – 18.15
Арбитраж на фьючерсах RTS и RTSS с хеджированием валютного риска Александр Балабушкин, руководитель отдела, ОАО "РТС"
